共線性


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collinearity、またはmulticollinearity。

青木先生サイトより

通称「マルチコ」。独立変数間に非常に強い相関があったり,一次従属な変数関係がある場合には,解析が不可能(「逆行列が求まりません」というエラーメッセージが出力される)であったり,たとえ結果が求まったとしてもその信頼性は低い。このような場合に多重共線性があると言われる。

そのた

つぎのとき、多重共線性をうたがう。

  • 推定値の符号が理論と合わない.
  • 決定係数は大きいのに,個別のt値は低い.
  • 観測値を増加させるたびに,推定値が大きく変動する.
  • 説明変数を増減すると,推定値が大きく変動する.
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