共線性

collinearity、またはmulticollinearity。

青木先生サイトより

通称「マルチコ」。独立変数間に非常に強い相関があったり，一次従属な変数関係がある場合には，解析が不可能（「逆行列が求まりません」というエラーメッセージが出力される）であったり，たとえ結果が求まったとしてもその信頼性は低い。このような場合に多重共線性があると言われる。

そのた

つぎのとき、多重共線性をうたがう。

• 推定値の符号が理論と合わない．
• 決定係数は大きいのに，個別のｔ値は低い．
• 観測値を増加させるたびに，推定値が大きく変動する．
• 説明変数を増減すると，推定値が大きく変動する．