aspirin-marcov @ ウィキ

マルコフ過程

Wikipediaによると、

• 未来の挙動が現在の値だけで決定され、過去の挙動と無関係であるという性質を持つ確率過程
• マルコフ過程 X_t の推移確率は時刻 s に状態空間の点 x を出発して、時刻 t > s に状態空間の(可測)部分集合 Y に入る確率 P(s, t; x, Y) のことであり、

で定義される。

・・・わかりにくいなあ。宮沢政清のテキストによると、

• が任意のnと任意のに対して、

を満たすとき、{X_n}を離散時間型マルコフ過程と呼ぶ。右辺がnに依存しないなら、定常な推移を持つという。

うん、こっちのほうがわかりやすい。